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Hotel zum verunglückten Alpinisten

Erscheint am 25.08.2025
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Bibliografische Daten
ISBN/EAN: 9783863914608
Sprache: Deutsch
Umfang: 129 S.
Einband: kartoniertes Buch

Beschreibung

Seltsames ereignet sich in dem abgelegenen Berghotel "Zum verunglückten Alpinisten": Polizeiinspektor Glebsky wird von einem anonymen Anrufer ins Hotel bestellt, ein Fehlalarm, wie sich herausstellt. Als eine Schneelawine das Hotel von der Außenwelt abschneidet und die Abreise des Inspektors verhindert, überstürzen sich die Ereignisse: Olaf, einer der sonderbaren Hotelgäste, wird tot aufgefunden und so mancher Gast ist überzeugt, dass übernatürliche Kräfte am Werk sind. Gut, dass Glebsky vor Ort ist, um dem rätselhaften Geheimnis des Hotels auf den Grund zu gehen. Die Graphic Novel basiert auf dem gleichnamigen, 1970 veröffentlichten Roman der Brüder Boris und Arkadi Strugatzki. Ihre visionären Romane dienten als Vorlagen für Filmklassiker wie Stalker und haben das Genre der Science-Fiction maßgeblich mitgeprägt. Die estnische Verfilmung des Romans "Hotel zum verunglückten Alpinisten" von 1979 war ein großer Kinoerfolg. Veiko Tammjärv haucht der unverwechselbaren Ästhetik des Kultfilms neues Leben ein und verleiht der Geschichte eine ganz eigene, frische Perspektive. Ein mystischer Neo-Noir-Thriller, der die repressiven Machtstrukturen der Sowjetunion anprangert und Fragen des Andersseins aus einem völlig neuen Blickwinkel betrachtet.

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Hersteller:
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Autorenportrait

Veiko Tammjärv, geboren 1967, ist ein estnischer Grafiker. In den 2000er Jahren entwickelte er einen einzigartigen experimentellen Bildstil und veröffentlichte Comics in internationalen Sammlungen und Kunstzeitschriften. Er hat bisher drei Graphic Novels veröffentlicht. Derzeit arbeitet er als Kreativdirektor einer Werbeagentur. Maximilian Murmann, geboren 1987, ist Übersetzer und Sprachwissenschaftler. Er studierte Finnougristik in München, Budapest und Helsinki; 2018 erfolgte seine Promotion. Er übersetzt aus dem Finnischen, Estnischen und Englischen ins Deutsche. VQ steht für mutige, emanzipierte, frische Literatur, die in keine Schubladen passt, für Komik und Lyrik, für besondere illustrierte Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbücher (Graphic Novels). Wir lieben gute Geschichten, aber auch Grenzgänge, Ungewöhnliches, Experimentelles. Stimmen, die man unter hunderten wiedererkennt.

Inhalt

I. Grundlagen.- 1. Ziel und Aufbau der Arbeit.- 2. Begriffsabgrenzung.- II. Grundtypen von Swap-Transaktionen.- 1. Funktionsweise.- A. Übersicht.- B. Vorläuferprodukte.- a) Parallel Loan.- b) Back-to-Back Loan.- C. Liability-Swaps.- a) Währungs-Swaps (Cross Currency Liability-Swaps).- aa) Fixed-to-Fixed Währungsswaps.- bb) Fixed-to-Floating Währungsswaps.- cc) Floating-to-Floating Währungsswaps.- b) Zins-Swaps (Interest Rate Liability-Swaps).- aa) Fixed-to-Floating Zinsswaps (Coupon-Swaps).- bb) Floating-to-Floating Zinsswaps (Basis-Swaps).- c) Cocktail-Swaps (Multi-leg Swaps).- D. Asset-Swaps.- a) Interest Rate Asset-Swaps.- aa) Fixed-to-Floating Interest Rate Asset-Swaps.- bb) Floating-to-Floating Interest Rate Asset-Swaps.- b) Cross Currency Asset-Swaps.- E. Kombinationen von Liability- und Asset-Swaps.- 2. Anwendungsmöglichkeiten.- A. Anwendungsmöglichkeiten für beide Grundformen.- a) Absicherung gegen Risiken aus Änderungen der Marktdaten.- b) Spekulation auf vorteilhafte Änderungen der Marktdaten.- B. Spezielle Anwendungsmöglichkeiten für Liability-Swaps.- a) Reduktion der Einstandskosten der Kapitalbeschaffung.- aa) Vorteilhaftigkeitsrechnung.- 1) Fixed-to-Floating Liability-Swap.- 2) Floating-to-Floating Liability-Swap.- 3) Fixed-to-Fixed Liability-Swap.- 4) Komparative Kostenvorteile als allgemeines Vorteilhaftigkeitskriterium.- bb) Marktunvollkommenheiten als Voraussetzung für Arbitrage-Möglichkeiten.- b) Nutzung subventionierter Finanzierungsquellen.- C. Spezielle Anwendungsmöglichkeiten für Asset-Swaps.- a) Erzielung von Zusatzerträgen.- b) Herstellung synthetischer Anleihen.- D. Zusammenfassung der Anwendungsmöglichkeiten.- 3. Rückgängigmachung.- A. Durchführen einer gegenläufigen Swap-Transaktion.- B. Verkauf eines Swap am Sekundärmarkt.- 4. Einfluß der Swap-Finanzierungstechnik auf die Finanzierungsstrategie von Unternehmen.- III. Varianten.- 1. Standardisierung versus Spezialisierung.- 2. Flexible Inanspruchnahme und Zusammenstellung von Swaps.- a) Revolving Swap Facilities.- b) Swaptions.- c) Debt-Warrant Swaps.- d) Forward Swaps.- e) Tender Panel.- 3. Swaps auf Grundlage verschiedener Anleihetypen.- a) Zero-Coupon Swaps.- b) Amortising Swaps.- c) Equity-Warrant Swaps.- 4. Debt-Equity Swaps als Sonderform der Swap-Finanzierungstechnik.- a) Einordnung in den Rahmen der Swap-Finanzierungstechnik.- b) Funktionsweise.- c) Debt-Equity Swaps im Vergleich zu Parallel Loan und Back-to-Back Loan.- d) Ausgestaltung von Debt-Equity Swaps.- e) Vor- und Nachteile von Debt-Equity Swaps.- aa) Ersparnisrechnung.- bb) Sichtweise des Investors.- cc) Sichtweise des verschuldeten Landes.- dd) Sichtweise der Banken.- ee) Entwicklung des Marktes für Debt-Equity Swaps.- ff) Zusammenfassende Beurteilung.- IV. Risiken.- 1. Rechtliche Grundlagen.- A. Nichterfüllung einer Swap-Vereinbarung als Risiko.- B. Entwicklung der Vertragsgestaltung.- C. Vertragsinhalt.- 2. Risikopositionen der Marktteilnehmer.- A. Anleihe-Gläubiger oder -Schuldner.- B. Swap-Parteien.- C. Banken.- 3. Arten von Risiken.- A Risiken der technischen Abwicklung.- B. Kreditrisiko.- C. Risiken aus Intermediary-Tätigkeit.- 4. Determinanten des Kreditrisikos.- A. Sichtweise einer vertragstreuen Partei.- a) Risiken aus Zinsänderungen.- aa) Fixed-to-Floating Interest Rate Liability-Swap.- bb) Floating-to-Floating Interest Rate Liability-Swap.- b) Risiken aus Zins- und Wechselkursänderungen.- aa) Fixed-to-Fixed Cross Currency Liability-Swap.- bb) Fixed-to-Floating Cross Currency Liability-Swap.- cc) Floating-to-Floating Cross Currency Liability-Swap.- B. Sichtweise eines Intermediary.- a) Risiken aus Zinsänderungen.- aa) Fixed-to-Floating Interest Rate Liability-Swap.- bb) Floating-to-Floating Interest Rate Liability-Swap.- b) Risiken aus Zins- und Wechselkursänderungen.- aa) Fixed-to-Fixed Cross Currency Liability-Swap.- bb) Fixed-to-Floating Cross Currency Liability-Swap.- cc) Floating-to-Floating Cross Currency Liability-Swap.- C. Kreditrisiko bei Asset-Swaps.- 5. Höhe des Kreditrisikos.- A. Risikohöhe auf Grundlage eines Worst-Case-Szenarios.- a) Vorgehensweise.- b) Zinsswaps.- aa) Risikohöhe aus Sicht einer vertragstreuen Partei.- 1) Fixed-to-Floating Interest Rate Liability-Swap.- 2) Floating-to-Floating Interest Rate Liability-Swap.- bb) Risikohöhe aus Sicht eines Intermediary.- c) Währungsswaps.- aa) Risikohöhe aus Sicht einer vertragstreuen Partei.- 1) Fixed-to-Fixed Cross Currency Liability-Swap.- 2) Fixed-to-Floating Cross Currency Liability-Swap.- 3) Floating-to-Floating Cross Currency Liability-Swap.- bb) Risikohöhe aus Sicht eines Intermediary.- 1) Fixed-to-Fixed Cross Currency Liability-Swap.- 2) Fixed-to-Floating Cross Currency Liability-Swap.- 3) Floating-to-Floating Cross Currency Liability-Swap.- d) Wirkung von Determinantenänderungen auf die Höhe des Kreditrisikos.- B. Risikohöhe auf Grundlage historischer Daten.- a) Vorgehensweise.- b) Zinsswaps.- c) Währungsswaps.- aa) Fixed-to-Fixed Cross Currency Liability-Swap.- bb) Fixed-to-Floating Cross Currency Liability-Swap.- cc) Floating-to-Floating Cross Currency Liability-Swap.- 6. Berücksichtigung des Kreditrisikos.- A. Transaktionsbezogene Maßnahmen zur Begrenzung des Kreditrisikos.- B. Bildung von Rückstellungen.- C. Eigenkapitalunterlegung bei Banken.- a) Regulierungsvorschläge von Bankaufsichtsbehörden.- b) Höhe der Credit Conversion Factors.- c) Kritik und Afternatiworschlag der ISDA.- d) Ausweichmöglichkeiten.- e) Integriertes Regulierungskonzept.- aa) Grundzüge.- bb) Zur Angemessenheit der vorgeschlagenen Credit Conversion Factors.- Abkürzungsverzeichnis.- Symbolverzeichnis.- Abbildungsverzeichnis.

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